量化基金回撤：原因与展望

创建于 2025-07-21T19:04:42.438566+08:00 更新于 2025-07-21T21:55:58.292656+08:00

摘要

本报告系统分析了2020年11月份量化基金回撤的主要原因，包括行业配置偏差、成交热度降低、基差贴水收窄和打新收益下降等因素。同时，结合历史数据提出量化基金11月回撤具有周期性且回撤后收益会反弹，确认量化基金未来仍具有较好的配置价值 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7]。

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