返璞归真：再谈资产配置组合构建中的目标风险——资产配置定量研究系列之三
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摘要
本报告深入探讨资产配置中目标风险策略的有效性，针对权益、债券和黄金资产分别进行风险控制效果分析。提出将目标风险与收益观点剥离，采用基于风险区间的长短期风险区间预判模型替代严格目标波动率，实现更稳健收益及风险控制。同时，针对权益内部构建尾部风险平价子资产配置，有效降低极端风险，提升组合表现 [page::0][page::6][page::8][page::11][page::16][page::19][page::22]
