Optimal Allocations with Distortion Risk Measures and Mixed Risk Attitudes
创建于 更新于
摘要
本论文研究了在风险态度异质的经济体系中使用扭曲风险度量的Pareto最优风险分配，通过将多代理问题简化为两个代表性代理（风险规避和风险寻求），利用infimal convolution工具刻画最优分配的存在条件和结构特征。结果揭示了风险规避与风险寻求的相对强度对最优风险分配的决定作用，并分析了无约束及非负约束情形下的风险共享问题，提出了具体的构造方法和优化策略，为理解混合风险态度下的风险共享提供理论支持[page::0][page::2][page::4][page::29][page::31][page::32]。
