因子跟踪周报—市值非线性市值波动率因子表现较好
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摘要
本报告跟踪中信建投风格因子及FactorZoo Alpha因子在全A股及主要指数股票池中的表现，重点分析市值、非线性市值、波动率因子及Alpha因子FZ7、FZ4、FZ10因子的IC及组合收益情况。整体显示非线性市值因子近一年收益及IC表现突出，风格因子多头组合收益显示非线性市值与市值因子有较强的长期累积收益优势，为量化选股和资产配置提供参考 [page::0][page::1][page::3][page::8][page::9]
