量化选股专题：可转债正股投资组合探寻可转债正股投资的量化因子
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摘要
本报告系统分析了可转债及其正股的市场现状和表现，基于流通市值、换手率、转股溢价率、隐含波动率及发行人意愿等八个量化因子构建选股模型，筛选出10支涵盖多行业分散风险的组合股票，并验证了该组合在市场中的显著超额收益表现，最大年化收益达到45.68%，夏普比率和信息比率均较高，体现了量化因子对可转债正股价格预测的有效性，为投资者提供了实用的量化选股策略参考。[page::0][page::5][page::12][page::13][page::14]
