高维时空嵌入的视角—物理增强型样本熵择时模型
创建于 更新于
摘要
本报告提出“物理增强型样本熵（Phys-Enhanced SampEn）”择时框架：以流动性调整后的推重比（TWR）序列作为样本熵输入，融合量价共振与流动性阻力构建动态驱动力/风险度量，进而在熵分位阈值与推重比方向的联合规则下生成三态（上涨/平盘/下跌）择时信号，回测2017-01-04至2025-11-28覆盖38只ETF，等权组合年化37.20%、组合最大回撤-20.72%、夏普比率1.76，验证了模型在多类ETF上的稳健适应性与较高的风险调整收益 [page::12][page::18][page::1]
