A 股日内动量效应（一）:半小时涨跌幅间的规律
创建于 更新于
摘要
本报告基于Market intraday momentum理论，系统研究了A股市场主要指数半小时涨跌幅的相关性，并基于正负相关关系分别构建日内动量及反转策略。研究发现沪深300、深证成指、中证500和上证综指存在显著的日内动量效应，且深证成指和中证500的策略表现优于沪深300和上证综指。多个基于特定半小时涨跌幅组合的动量策略年化收益表现良好，未考虑交易成本，具有重要实战价值和后续研究潜力。[page::0][page::3][page::5][page::6][page::8]
