指数增强——预期分歧和预期覆盖中寻找加强

创建于 2025-07-23T07:23:57.386626+08:00 更新于 2025-07-23T07:56:22.018293+08:00

摘要

本报告基于分析师盈利预测分歧指数，构建反映投资者异质信念的量化因子，验证其与短期收益负相关关系。报告还依据分析师覆盖度对中证800指数样本进行划分，分别选取最优因子进行多子样本增强，最后将结果等权合成指数增强策略，样本内外表现均优于基准指数，展示了良好的超额收益和风险控制能力[page::0][page::6][page::12][page::15][page::16]。

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