超额收益-1.28*跟踪误差-冲击成本
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摘要
报告系统梳理ETF绩效评估问题，提出基于超额收益、跟踪误差及冲击成本综合构建的ETF绩效参数，具备90%置信度衡量投资标的优劣。研究显示，不同成交额下冲击成本差异显著，影响ETF实际交易成本与投资回报，报告通过丰富实证数据对沪深300及行业ETF绩效进行测算与比较，揭示流动性与超额收益的关键作用，为ETF投资标的选择提供科学工具和实操建议 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::7][page::8]
