能力优选下的重仓股策略
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摘要
报告基于2023年二季度公募基金重仓股数据，构建多维度择时选股能力评价模型，形成基金综合能力因子。通过精选基金池及进一步精选基金独占重仓股，构建优选重仓股策略实现15.32%的年化收益率，超越中证800指数13.82个百分点。多维度择时能力模型验证了基金经理的选股和择时能力对未来业绩有较强预测效果，为重仓股策略优化提供实证支持 [page::2][page::5][page::9][page::12][page::14][page::17][page::19][page::20]
