【金融工程】量化CTA周报：CTA策略整体表现跌多涨少，截面、基本面量化策略表现相对较优

创建于 2026-06-15T17:30:14.490367+08:00 更新于 2026-06-15T17:33:46.753697+08:00

摘要

本期报告基于6月CTA环境评估，指出趋势策略在中性偏强的市场中具备配置价值，截面与基本面量化策略领先，套利与股指相关策略分化明显，风险点在于回测示例的局限性。风格因子呈现分化格局，持仓与动量因子上涨，期限结构与波动率因子下跌，提示需进行分散多元化配置以降低潜在回撤风险。[page::1]