成长、业绩预增因子拖累， 量化类增强贡献 指数增强基金组合跟踪 2020 年 10 月
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摘要
本报告系统跟踪沪深300和中证500指数增强基金组合表现，发现受成长与业绩预增因子拖累，增强基金9月超额收益中枢走低，剔除打新收益后表现仍较低。量化类增强基金贡献突出，自2019年4月起沪深300和中证500增强组合年化超额收益分别达9.52%和15.82%，信息比率优秀。报告详述了基金池构建、风险收益特征、市场行情与因子表现，结合行情分化度和风险溢价对超额收益空间进行分析，为指数增强策略配置提供实证依据[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5]
