【量化择时周报20250912】观点转为谨慎，看好大盘风格
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摘要
本报告发布于2025年9月13日，围绕DTW相似性择时模型与外资择时模型的最新信号及表现展开。DTW择时模型基于动态时间弯曲算法，通过历史行情相似度筛选确定交易信号，样本外自2022年11月以来累计收益38.56%，相对沪深300超额18.52%。外资择时模型基于境外相关资产的价格背离指标，2024年以来多头策略收益达37.33%，最大回撤8.32%，表现稳健。近期市场震荡反弹，展望未来一周整体趋势谨慎，看好大盘风格及机器人、军工、券商板块，港股与黄金亦被看好。报告详述模型构建原理及相对优势，为投资者提供量化择时重要参考 [page::0][page::2][page::4][page::6].
