华富基金严律：强于Beta管理、精于回撤控制的FOF专家
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摘要
本报告提出以“贝塔主导、阿尔法为辅”的全天候多资产FOF框架，通过在中国市场本土化的七大宏观维度构建14个子组合，并以风险平价优化权重，实现对大类资产贝塔的稳定管理与回撤控制。报告还引入ERP增强、风格轮动、另类资产与子基金筛选四大Plus策略，配合五层“定风波”回撤控制体系，实证显示代表产品华富鼎信在多阶段市场环境下具有低回撤、较高夏普与Calmar的优异表现，且持有期间正收益概率显著高于基准 [page::2][page::3][page::4][page::5]
