筹码分布类kurtosis因子本周多空收益2.59%——高频和行为金融学选股因子跟踪周报（20251128）
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摘要
本周报告跟踪高频与行为金融选股因子的多空表现，重点指出筹码分布类kurtosis因子本周多空收益为2.59%，并在近一年和今年以来均展现显著正向表现，表明筹码峰度在当前市场环境下具有较强的选股能力；报告同时呈现订单失衡、流动性、量价、有限关注与注意力类因子的历史与近期回测指标（如年化收益、夏普、最大回撤等），并给出因子低频化、标准化与月度调仓的处理流程，便于将高频信号迁移到实盘月度投研框架中以构建beta中性或多空因子组合 [page::1][page::22][page::7]
