周期性行业的攻守兼备选择

创建于 2025-07-18T15:51:40.560177+08:00 更新于 2025-07-18T17:33:06.977107+08:00

摘要

本报告针对周期性行业市场弹性的时变特性，提出攻守兼备行业配置策略。该策略通过计算行业的上涨弹性与下跌弹性，选取攻守兼备指数大于0的行业构建组合。实证结果显示，该策略自2001年至2010年期间年度胜率达80%，有效战胜等权重周期行业指数与上证综指，且夏普比率及信息比率均显著优越，风险控制适中，为稳健投资周期性行业提供了有效方法 [page::0][page::3][page::4][page::7]。

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