配对交易中 Hurst 指数的应用

创建于 2025-07-16T13:49:56.696596+08:00 更新于 2025-07-16T21:19:53.926168+08:00

摘要

本报告深入探讨了Hurst指数在配对交易策略中的应用，通过计算配对价差序列的广义Hurst指数（GHE）并基于其与中心值的距离选择优质配对组合。实证分析表明，配对价差Hurst指数趋近0.5时（即接近随机过程）能实现策略最佳收益表现。报告回测不同周期和参数方案，验证了Hurst指数在择时和选配对中的有效性，显著提升了策略收益和风险调整表现 [page::0][page::8][page::11][page::13]。

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