LSR-IGRU: Stock Trend Prediction Based on Long Short-Term Relationships and Improved GRU
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摘要
本文提出LSR-IGRU模型，通过利用股票二级行业信息构建长期关系矩阵，结合隔夜价格建立短期关系矩阵，改进GRU输入，融合时序与关系信息，以提升股票趋势预测准确性。实验证明该模型在中美股市四大数据集上优于现有主流模型，且在真实金融公司算法交易平台中实现了显著的累计收益提升，展示了其良好的泛化能力和应用价值[page::0][page::1][page::2][page::4][page::6]。
