选基多因子及私募 FOF 组合构建

创建于 2025-07-16T13:51:35.470827+08:00 更新于 2025-07-16T15:20:59.338412+08:00

摘要

本报告基于中证500指增私募基金产品，构建并测试了51个量化选基因子，归纳为收益类、风险类、风险矫正类和统计类。其中风险矫正类因子选基效果最佳，结合收益类与统计类因子分别构建进攻型、防守型及全能型FOF组合，回测表现稳定且风险收益平衡，提供私募FOF定量选基参考 [page::0][page::4][page::5][page::16][page::17][page::21]

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