银河金工量化基金周报
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摘要
本周量化基金周度表现回顾显示：中证500指数增强基金超额收益中位数最高，为0.64%，中证300指数增强基金为-0.10%（中位数），中证1000为0.17%，中证A500为0.21%；其它指数增强基金中位数为0.01%；绝对收益（对冲）类基金中位数为0.00%，其他主动量化基金中位数为-1.56%。行业主题轮动、定增主题及提取业绩报酬的基金等分布回撤较大，多因子和大数据驱动的主动投资基金表现明显落后，显示出显著的分化特征。报告强调历史数据的局限性及市场环境变化对模型的影响，投资需结合风险控制与模型假设进行审慎判断 [page::0]
