A 股低相关性产品组合配置探讨
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摘要
报告分析了A股及其基金的近年表现弱势及高相关性风险，提出通过引入低相关性ETF（如有色金属期货ETF、黄金ETF、海外ETF等）进行资产组合配置，有效降低整体组合的波动率与最大回撤，实现风险分散和收益提升。特别以大成有色金属期货ETF为例展示其优异超额收益及低相关性优势，并通过加入动量择时策略进一步显著改善组合表现，策略组合年化收益率可达27.17%，最大回撤显著减少，提升投资体验和风险管理效果 [page::0][page::4][page::8][page::9][page::15][page::22][page::23]
