基于排名均线系统的选股模型
创建于 更新于
摘要
本文提出基于排名均线系统的量化选股模型，通过引入换手率因子替代传统价格均线，以规避动量反转风格切换风险，实现市场影响中性。排名均线系统更灵敏、有效区分个股状态。核心策略选取换手率排名均线中缩量且持续时间最长的个股组合（约90只），在中证500指数范围内展现出稳定超额收益，最大回撤控制在3%以内，为多头精选提供了明确指引和量化依据。相关回测图表验证了策略有效性和稳定性。[page::0][page::2][page::4][page::5][page::6]
