海外量化技术本土化系列报告之八——国信投资时钟之行业关联网络

创建于 2025-07-18T19:04:16.782243+08:00 更新于 2025-07-18T19:09:09.959526+08:00

摘要

本报告基于复杂网络方法构建A股行业关联网络，划分出四大行业集群，并依据经济周期分析行业集群的轮动特征。以行业集群指数为标的，采用国信相对强弱方法设计轮动策略，2006年至2010年策略超额收益显著，策略组合净值增幅远超沪深300，验证了基于行业关联网络的轮动策略的有效性和操作性。[page::0][page::6][page::12][page::13]

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