Introduction of L0 norm and application of L1 and C1 norm in the study of time-series of indices of cryptocurrencies, South American currencies, banking indices and European indices
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摘要
本报告利用拓扑数据分析（TDA）工具，定义新的L0范数并结合已有的L1与C1范数，研究加密货币、南美货币、欧洲银行指数及欧洲指数的时间序列市场行为。通过对比L0、L1及ζ1范数，揭示市场稳定性、波动性及临界转变状态的不同表现，实证证明各范数在不同市场背景下的应用价值，为时间序列金融市场稳定性研究提供新的方法论 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]
