Behavioral Consistency Validation for LLM Agents: An Analysis of Trading-Style Switching through Stock-Market Simulation
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摘要
本文提出并实现了一个以 S&P 500 五只代表股为环境、基于 LLM 代理的年度市场模拟框架，用可提示的长期“人格”属性（损失厌恶、从众、财富差异敏感、价格偏离敏感）驱动代理在“技术/基本面”风格间每10个交易日决策是否切换；通过四类对齐分数（LAS/HAS/AAS/MAS）与单侧 Mann–Whitney U 检验评估 LLM 代理的行为与行为金融理论的一致性，结果显示：代理在损失厌恶与部分财富敏感性上呈现一致性，但在从众与价格错配上对理论的对齐不稳健，提示需要改进人格植入与长期记忆机制以提升模拟可信度 [page::0][page::4][page::5].
