时间序列分析小册子
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摘要
本小册子系统介绍了金融时间序列分析基础，包括自相关性、平稳性、协方差与相关系数、白噪声模型、随机游走、AR、MA及ARMA模型构建，以及GARCH模型的波动率建模方法。结合沪深市场股票收益率及指数样本数据，详细说明时间序列自相关特征及模型拟合步骤，体现了ARMA与GARCH在刻画收益率及波动性动态中的有效性，为量化策略设计提供理论基础和实证支持[page::0][page::1][page::6][page::9][page::16][page::27][page::33].
