期权策略操作指南系列（一）——无风险套利篇
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摘要
本报告围绕期权无风险套利策略进行系统讲解，介绍了四种主要套利模型：平价套利、期货替代平价套利、凸性价差套利以及箱型价差套利。报告结合VBA编写的EXCEL模版，实战考虑交易费用、保证金占用及市场冲击成本，量化乐观、中性与悲观三种情景下的单次套利收益率，展现期权市场初期丰富的套利机会，为投资者提供实用操作工具与策略框架[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]。
