银河金工 FOF 系列 债券基金久期和风格测试模型

创建于 2025-04-29T18:41:08.991080+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:19.507356+08:00

摘要

本报告采用基于组合持仓和基于基金净值两种方法测算公募债券基金久期。两种方法各具优势与不足，组合法适合重仓债券占比较高且调仓不频繁基金，净值拟合法适合有明显指数风格偏好的基金。实证分析显示两者相关性明显但存在偏差，测算结果对判断债券基金的利率敏感性及风格具有重要参考价值 [page::0][page::4][page::7][page::9][page::12][page::13]。

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