基于均值回复的行业配臵策略

创建于 2025-07-21T01:01:02.498108+08:00 更新于 2025-07-21T01:20:45.555501+08:00

摘要

本文详细阐述均值回复思想，构建基于均值回复的行业配臵策略，采用对数效用函数构建目标函数并用中位数法预测未来价格。通过移动平均线交叉判断均值回复状态，实现动态配臵。实证结果显示，策略近5年收益达200%，年化收益近30%，胜率67%，最大回撤仅9%，明显优于沪深300基准，且稳定性提升明显 [page::0][page::6][page::8][page::10]

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