规模风格回暖，市场波动影响选股因子表现

创建于 2025-07-22T21:58:11.296789+08:00 更新于 2025-07-22T23:24:04.438325+08:00

摘要

本报告跟踪长江因子体系中多个因子的运行表现，结合指数增强和ETF轮动策略，分析了纯因子、选股因子、高频因子及ETF轮动因子的历史回测数据和风险指标，指出近期规模风格回暖，部分选股因子失效，指数增强策略中沪深300效果较好，2024年多因子选股策略建议降低仓位，ETF轮动策略表现波动，提出市场短期风险偏好提升下的投资调整建议[page::2][page::4][page::5][page::12][page::17]

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