是税！基于大宗交易数据的事件驱动策略——国泰君安2015年金融工程投资策略
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摘要
报告提出基于大宗交易数据的避税事件驱动策略，利用股价低位和大宗交易折价高这两大筛选条件锚定投资机会，并结合技术指标（如MACD的DEA指标）优化选股。策略回测2014年4月至10月表现优异，年化收益达85.54%、夏普比率5.18，且在创业板发挥更好。策略强调重要股东避税动机导致大宗交易折价买入机会，风险包括牛市可能跑输大盘及收益实现时间不确定性[page::1][page::4][page::15][page::19][page::20]。
