基于强选股绩优基金持仓的中证1000增强策略
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摘要
本报告提出基于绩优公募基金持仓构建的中证1000指数增强策略，重点筛选选股能力强的绩优基金，利用基金持仓截面构造包括基金持仓占比、多空相对配置等多种基金选股因子，实现行业中性化组合构建。策略从2015年至2022年表现优秀，年化超额收益最高达13.87%，信息比达3.43，显著优于全样本基金持仓跟踪，且与传统基本面因子相关性低，具备较强信息增量和实操性 [page::1][page::6][page::17][page::23]。
