技术因子的智能择股研究：利用机器学习技术建立智能策略分析框架
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摘要
本报告基于A股市场技术分析指标样本，采用机器学习模型（随机森林和多层感知器）进行分类预测未来5-60交易日的涨跌幅及最大回撤，构建智能选股策略。研究发现机器学习模型对短期（5、10日）表现预测准确率较高，尤其是最大回撤的分类准确率达70%左右，所构建投资组合在回测中表现优异。长周期预测准确率及投资收益显著下降。未来提升预测精度关键在于挖掘区分能力更强的技术因子及多源信息融合 [page::0][page::4][page::11][page::14][page::28]
