金融工程 / 量化择时：主要股票市场周期性频率分析与线谱提取方法研究

创建于 2025-04-25T14:23:39.724323+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:19.443371+08:00

摘要

本报告基于周期几何布朗运动模型，通过线谱提取法对中国、美国、日本及德国主要股票市场的同比序列进行频谱分析，发现所有市场普遍存在以42个月为短周期、104个月为长周期（德国为87个月）的显著周期性特征。报告进一步采用线谱还原技术验证了周期同步性，并指出当前中国A股短周期见底、长周期见顶，未来20个月以上升趋势为主，提供了周期性板块重点关注建议[ pidx::0, 3, 9, 11, 16 ]。

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