股指期货合约升水幅度下降，IF主动对冲策略表现优异
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摘要
报告深入分析了2024年10月股指期货市场表现及基差变化，重点介绍了创新性的基于多项式拟合的主动对冲策略，利用1分钟频率价格数据预测趋势，显著降低负基差带来的成本。主动对冲策略在IF期货合约中表现优于被动策略，尽管近期回撤较大但具备中长期改善空间。报告还详细阐述了股指期限套利及分红预测方法，辅以丰富图表支持市场交易与策略优化建议 [page::0][page::3][page::6][page::7][page::9][page::10]。
