金融工程深度研究（2010-9-16 报告修正重发）——文本挖掘研究回顾一：互联网数据挖掘系统，行为金融新领域
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摘要
报告回顾了光大证券2010年起文本挖掘研究成果，重点介绍基于互联网海量数据的情绪指标和个股关注度指标体系。基于股票论坛的新发文章数量指标表现出较高的市场情绪提示能力，具有领先市场中短期拐点的特点；关注度因子（个股论坛新发文章数）作为量化选股因子，显著优于传统因子，关注度显著下降股票组合获得长期超额收益，且基于关注度和股价的“双反转”策略取得658%的累积收益，显著跑赢市场基准沪深300 [page::0][page::3][page::5][page::9][page::11][page::13]
