高频因子 （九）：高频波动中的时间序列信息
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摘要
本报告围绕高频波动类因子的构建与验证，基于1分钟高频成交量数据，提出差分与波峰计数两种提取时间序列信息的新方法，改进传统波动因子。差分绝对值均值因子与成交量波峰计数因子在全市场表现稳健，后者更能有效捕捉趋势交易者行为，收益和稳定性均优，缩短调仓频率进一步提升表现。因子风格中性后仍保留一定选股能力，适用于多数据频率和品种，揭示局部峰值在高频数据中的重要信息 [page::1][page::4][page::8][page::14][page::20]
