2024 年 08 月 20 日城投久期策略扛波动——量化信用策略
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摘要
本报告聚焦固定收益领域信用与利率风格策略表现，分析城投久期及短端策略的防御优势和收益修复情况。信用策略中，产业超长型及城投久期组合累计收益表现优异，部分策略票息收益贡献为负，资本利得成为收益主要来源。久期策略近四周累计超额收益领先，短端下沉策略表现好于中长端，尤其是存单策略体现超额收益优势。模拟组合配置详细列明，多策略共振以期实现稳健收益风险平衡 [page::0][page::2][page::3][page::6].
