基于机器学习的订单簿高频交易策略CTA 程序化交易实务研究之六

创建于 2025-04-30T15:07:59.743695+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:19.412678+08:00

摘要

本报告构建了基于机器学习支持向量机(SVM)的股指期货Level-1订单簿动态模型，提炼17个核心指标库，利用IF1311合约历史数据验证SVM模型准确率最高达70%，并通过模拟交易展示了实际交易中56%的胜率和净利润11814.99元，初步证明机器学习方法在订单簿高频交易的应用潜力[page::0][page::9][page::11][page::12]

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