基于Mamba2模型的端到端选股框架
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摘要
本报告将并行友好的Mamba‑2引入端到端选股体系，构建“频率×模型×传统因子”二层合成（GRU 4频 + Mamba2 3频 + GJQuant 117因子 → LightGBM），并在2018‑01‑31—2025‑10‑30回测下证明合成能显著提升IC、年化超额与信息比率，三大宽基（沪深300/中证500/中证1000）指增超额分别达9.99%、12.20%、20.65%，且主动层回撤显著小于基准，表明合成带来真实Alpha增量而非杠杆放大 [page::3][page::9][page::11]
