金融工程中期策略报告——量化选股、选时与相关投资策略
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摘要
本报告通过多维量化选时指标（如M1%-M2%、流动性风险指标、资金流向、市场情绪指数、Alpha动量与反转策略等）综合研判市场趋势，认为2012年下半年市场将处于结构性牛市，沪指维持2130~2480点区间震荡。同时，报告详述了基于基本面、估值及技术指标构建的多因子打分选股策略及行业Alpha动量选股策略，两者均在历史及2012年表现出较强收益优势，分别获得25.9%和28.34%的超额收益，并辅以丰富的回测图表验证策略有效性 [page::0][page::8][page::9][page::10][page::13]。
