事件因子系列报告之二：事件因子与多因子体系的结合
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摘要
报告基于对原事件因子的改进，增加负面事件及分析师评级调整事件，提升因子的覆盖度至78.37%。新事件因子与交易行为、价值、情绪、反转及成长五大类因子等权合成，构建六因子体系，显著提升选股能力，合成因子IC均值达到12.90%，多头策略年化收益率39.11%，夏普比率1.34，且对冲后年化收益率23.36%，夏普比率3.75，验证了事件因子在传统多因子体系中的增益作用[page::0][page::5][page::6][page::11][page::14][page::15].
