Quantifying Crypto Portfolio Risk: A Simulation-Based Framework Integrating Volatility, Hedging, Contagion, and Monte Carlo Modeling
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摘要
本文提出了一个模块化的加密货币投资组合风险模拟框架，集成了波动率压力测试、稳定币对冲、传染效应建模和蒙特卡洛模拟四大模块。该框架基于数学金融理论，利用2020-2024年的BTC、ETH及USDT数据进行了严谨的实证验证，展示了在极端波动和系统性风险环境下的风险评估能力，为加密资产的风险管理提供了有效工具和决策支持 [page::0][page::2][page::13][page::21]。
