基于 GFTD 的期 指日内程序化交易策略 ——另类交易策略系列之六
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摘要
本文基于广发GFTD择时模型，提出了应用于股指期货当月合约1分钟周期的日内程序化趋势交易策略。通过参数优化并结合动态幅度止损机制，策略在严格手续费及冲击成本条件下，实现了全样本累计收益率284.06%，最大回撤低于7%，展现了较好的收益与风险控制能力。多头与空头信号均表现出稳定的盈利能力，参数稳定性测试验证了模型适用性，为期货市场高频趋势交易提供有效策略工具 [page::0][page::8][page::12].
