【专题报告】数据探索的择时系列之进阶篇：自上而下，青出于蓝而胜于蓝

创建于 2025-07-18T11:39:17.115606+08:00 更新于 2025-07-18T13:11:04.411881+08:00

摘要

本文基于遗传规划挖掘出的中证500指数择时因子，采用GRASP(贪婪自适应搜索)算法进行因子组合优化，解决因子多样性及反向关系带来的组合困难。最终组合策略年化收益达84.02%，最大回撤15.8%，夏普比率2.999，显著优于简单叠加组合，展示了有效择时因子组合的新路径，为宽基指数择时模型提供了创新方法与实证验证[page::0][page::4][page::6][page::8]。

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