因子监控 2018-06-01

创建于 2025-07-21T06:28:09.312488+08:00 更新于 2025-07-21T06:51:50.842762+08:00

摘要

本报告系统监控和分析了多因子在不同时间维度内的收益和风险表现，通过因子多头绝对收益、多空收益、信息比以及多空相对强弱等指标衡量因子优劣，重点关注滚动市盈率倒数、单季度净资产收益率、非流动性冲击等因子表现，发现近期单季度净资产收益率表现持续领先，而总市值对数和一个月真实波动率等因子表现相对较弱，为量化因子策略设计提供参考依据 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]。

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