多因子量化选股策略 201208
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摘要
本报告介绍了基于成长性、盈利性、成长动量、收益质量和营运能力五大因子的多因子量化选股模型，采用等市值权重构建投资组合，对超过2000只A股逐月动态调整。回测数据显示该量化组合在不同市场环境下均能取得超额收益，年化收益显著跑赢市场基准，统计检验结果支持收益稳定性，行业分布及风格特征说明组合以中小市值成长股为主，有效捕捉成长类优质股票机会，为投资策略提供科学支持 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6].
