招商定量·琢璞系列 | 基于遗传算法的股票分类和组合优化
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摘要
本报告基于遗传算法，结合符号聚合近似（SAX）及扩展符号聚合近似（ESAX）方法，提出一种基于股票价格序列的分组股票投资组合（GSP）优化方法。通过设计适应度函数，利用现金股利率增加初始总体质量，实现组内价格序列相似性和投资组合收益率的平衡。实验基于台湾证券市场数据，结果显示该方法在投资回报率和组合相似性方面均优于传统方法，尤其SAX方法在回报率上表现较优，而ESAX则提升了组合的价格相似度。该策略为投资者提供可替代且更具操作性的股票组合选择方案，提升投资决策的科学性和实用性[page::0][page::8][page::9][page::14][page::15][page::16]
