Tail copula representation of path-based maximal tail dependence
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摘要
本文建立了路径最大尾依赖分析与基于尾copula的最大尾一致性度量（MTCM）之间的理论等价：在尾copula非退化的前提下，证明了存在路径最大依赖函数及其路径最大尾依赖系数，并给出二者相等且可由一维尾copula优化问题刻画，且在唯一极大点存在时路径在原点处的一阶渐近斜率由该极大点决定，这大幅提升了分析与数值可解性并通过t- copula与survival Marshall–Olkin示例加以说明 [page::0][page::5][page::10]
