股票资产性价比提升，超跌反转效应有所减弱
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摘要
本报告基于宏观因子体系构建了三种宏观风险配置策略，分别为固定风险预算模型和两种自适应风险预算模型，重点分析了2023年1月大类资产表现及策略配置调整，发现股票资产性价比提升但超跌反转效应有所减弱，三种模型在配置比例和收益风险指标上各有侧重，为中长期资产配置提供量化参考和风险管理框架。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]
